У 2025 році індикатор Баффета знаходиться на рекордному рівні — понад 205 %. Цей показник наближається до історичних максимумів і є найдорожчим рівнем в історії.
Зокрема високі показники спостерігалися:
- в період Бульбашки доткомів — це економічна бульбашка, яка існувала у період приблизно з 1995 по 2001 рік. Кульмінація сталася 10 березня 2000 року, коли індекс NASDAQ досяг позначки у 5132,52 пункти протягом торгів і впав до 5048,62 при закритті;
- перед глобальною фінансовою кризою у 2008 році;
- на піку постковідного періоду (2021 рік).
За Баффетом, усе, що вище 100%, вже є перегрітим ринком, а 205% — це сигнал для найобережніших.
Що таке індекс Баффета та який він станом на зараз — читайте пояснення на Фактах ICTV.
Що таке індикатор Баффета простими словами
Індикатор Баффета або індекс Баффета (Buffett Ratio) — це відношення загальної капіталізації фондового ринку США до ВВП країни. Простіше кажучи він показує скільки коштує весь ринок акцій порівняно з економічним обсягом країни.
Індикатор Баффета = Ринкова капіталізація всіх акцій США / ВВП × 100%
Його популяризував сам Уоррен Баффет, назвавши відношення вартості всіх акцій публічних компаній до валового національного продукту, виражене у відсотках, найкращим показником того, наскільки перегрітий або недооцінений ринок акцій.
Індикатор Баффета оцінює загальну вартість фондового ринку відносно економіки. Тобто він показує:
- значення індикатора до 73% — ринок сильно недооцінений;
- значення від 73% до 93% — ринок трохи недооцінений;
- значення від 93% до 114% — справедлива ціна;
- значення від 114% до 135% – ринок злегка переоцінений;
- понад 135% — ринок сильно переоцінений, перевищує історичну норму;
- понад 160–200% та вище — значне перенапруження, потенційний бульбашковий стан.
Якщо подивитися на дані минулих років, то індикатор Баффета зазвичай коливається в районі 100%.
Значення опускалося нижче 30% лише під час Великої Депресії й у 1982 році. Пікові ж значення були перед крахом ринку (і початком Великої Депресії) 1929 року і під час буму доткомів 2000 року.
На сьогодні значення індикатора Баффета перевищує всі його попередні піки.
Індикатор Баффета зараз — який показник на початку червня та в інші місяці
Поточний показник індикатора Баффета становить 205%-207,8%, таким чином, він сигналізує про переоцінений ринок.
Індикатор Баффета, згідно з даними станом на 2 липня 2025 року, оцінювався на рівні 207,2% (це співвідношення ринкової капіталізації до ВВП). Тобто, загальний індекс ринку становить $62 072 млрд, що становить близько 207,2% від останнього зареєстрованого ВВП.
Станом на 30 червня 2025 індикатор Баффета становив 206,5 % (2.065), при середньому історичному показнику 154 %.
За оцінкою Advisor Perspectives на початку травня цей показник був 207,8 %.
За даними СМV / CurrentMarketValuation, станом на 31 березня 2025 індикатор Баффета становив 200 % ($59,1 трлн капіталізації / $29,51 трлн ВВП).
Графік індикатора Баффета виглядає наступним чином:
Фото: buffettindicator
Що таке індекс Баффета та який він був у першій половині 2025 року можна дізнатися переглянувши відео:
Джерело: Buffettindicator